不赚也不赔

xboy · 发表于 2008-3-22 12:41:13

在招行的那个软件里。有过去已经结束的100多个期权的“前世今生”。可以利用来做一些统计分析。

我现在统计了40个，发现如果在每一个看涨看跌期权开始的时候，就按开盘价买一个，一直持有到结束。那么，总的结果就是大概不赚也不赔

宁静至远 · 发表于 2008-3-22 16:14:19

看涨看跌各买一个吗

dwenlv · 发表于 2008-3-22 17:14:31

原帖由 xboy 于 2008-3-22 12:41 发表
在招行的那个软件里。有过去已经结束的100多个期权的“前世今生”。可以利用来做一些统计分析。

我现在统计了40个，发现如果在每一个看涨看跌期权开始的时候，就按开盘价买一个，一直持有到结束。那么，总的结 ...

意思是持有到最后不划算？

吕颖 · 发表于 2008-3-22 18:23:47

原帖由 dwenlv 于 2008-3-22 17:14 发表

意思是持有到最后不划算？

是啊。利息没了。

dwenlv · 发表于 2008-3-22 19:11:56

我意思是直接执行拿利润不也可以？如果到期时候现价高于执行价的话．

xboy · 发表于 2008-3-22 21:18:03

原帖由 宁静至远 于 2008-3-22 16:14 发表
看涨看跌各买一个吗

是
我统计了 0072-0112的期权。所有的都买1份，共计花 86美元，到期收回87美元。

你可以统计一下前面的。

xboy · 发表于 2008-3-22 21:23:50

原帖由 dwenlv 于 2008-3-22 19:11 发表
我意思是直接执行拿利润不也可以？如果到期时候现价高于执行价的话．

因为是看涨看跌都买，所以肯定只有1半赚钱。加上还要付期权费。。当然有些期权获利几倍。总的算起来，就是不赚不赔。

宁静至远 · 发表于 2008-3-23 12:20:26

谢谢XBOY，这个启发大了

dp · 发表于 2008-3-23 13:05:13

应该有什么缺陷的吧。
胡思乱想一下。。。每对期权出来时各买1000份，相当于买入一个蝴蝶期权，然后到期之间有50%左右的利润时平掉，否则持有到期平仓。因为已经有保证最差约为不赔也不赚，那这不就成了包赚不赔的买卖了。
各位老师给分析一下。

xboy · 发表于 2008-3-23 13:55:37

具体整么做我也没有想好。
不过这个统计可以让我们认识一下期权。

宁静至远 · 发表于 2008-3-23 14:05:40

119，120就会出现亏损

liuxue · 发表于 2008-3-23 20:25:07

不太可能啊，价格波动可能有使看涨期权和看跌期权同时亏本的可能

xboy · 发表于 2008-3-24 10:06:39

原帖由 liuxue 于 2008-3-23 20:25 发表
不太可能啊，价格波动可能有使看涨期权和看跌期权同时亏本的可能

是的。
实际上就是每天招行都在扣除 1天的期权费。

yuki · 发表于 2008-3-24 10:48:25

期权的定价是一个很复杂的模式。刚才简单统计了一下期权价格，供大家参考。
希望大家以实事求是的眼光看待期权，感兴趣的同事不妨多看看有关期权知识的介绍。

让我们看看欧元汇价1.465在不同的时间期权价格表现：（记录欧元看跌期权0104）
欧元/美圆产品代码 0104
到期日 2008-04-29

欧元看跌期权0104 时间： 071114 汇价1.465 期权买入价： 3.1653
                                          071115                                     3.1363
                                          071116                                     3.2219
                                          071119                                     3.1848
                                          071119                                     3.1084
                                          071120                                     3.1374
                                          071203                                     3.2231
                                          071204                                     3.2153
                                          071205                                     3.2297
                                          071207                                     3.2273
                                          071228                                     3.1208
                                          080103                                     3.1511
                                          080109                                     3.1032
                                          080124                                     3.2079
                                          080205                                     约等于3
                                          080215                                     2.7534
                                          080220                                     2.6887

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