8月16日上午的A股暴涨，源于光大证券自营盘70亿的乌龙指。

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沪指现史上罕见现象：1分钟涨5% 权重股集体拉涨停
沪指今日11点05分突然出现大幅拉升，包括中国石油、中国石化、工商银行、中国银行等市值靠前的权重股集体出现涨停，大盘一分钟内瞬间涨超5%。最高涨幅5.62%，指数最高报2198.85点，大盘盘中一度逼近2200点。沪指差点补掉端午节留下的2205点缺口。这在A股历史上从来没有出现过。
沪指快速暴涨令投资者措手不及，有油子折怀疑瞬间飙涨因交易系统出错。对此，上交所在官方微博回应称，截至目前为止，上交所系统运行正常。
值得一提的是，今日是股指期货交割日，即将交割的IF1308与新贵主力合约IF1309走势基本一致，于11:00至11:10同步启动，前者涨约2.2%，后者涨近2.5%；接下来的5分钟，IF1308回落0.76%，IF1309回落0.82%；两者表现滞后沪深300指数的表现，且空头紧急平仓多于多头开仓，止损意愿一时盖过上攻意愿，此显示股指期货市场对于大盘变盘准备严重不足，截止目前对爆发上行趋势的延续维持谨慎。
14：53最新消息：传光大的自己核查报告已经交到会里，下单230亿，成交72亿，涉及150多只股票
14：20最新消息：是光大证券量化投资为客户模拟演示，不小心接入实盘。
14：17最新传闻：市场传差错原因可能源于交易员离开时未锁屏，结果保洁大妈进来做保洁，擦拭了键盘...（纯属市场恶搞）
13：55最新消息：乌龙指操作者被定为光大证券葛新元量化投资团队。
13：47最新传闻：是光大证券衍生品部门做量化投资的一个ETF套利产品下单失误，3000万股错写成3000万手。
13：35最新消息：光大证券申请交易作废。
13：30最新消息：基本确定，光大证券的史上最大乌龙指，据悉不是自营，是衍生品部门做量化投资的一个ETF套利产品下单失误。
13：30最新消息：50ETF股票被打涨停，猜测可能是，有机构计划通过申购50etf换停牌的中国重工，报单时出现市价报单操作。中国石油、中石化、工行、招行成交金额均为1亿元左右。
13：15最新消息：光大证券模拟盘突然切入实盘，合规部全部被停职。
13：05最新消息：交易所已联系上光大，是光大系统问题，他们技术人员在查，但还没查出原因。不管怎样，交易应该不能作废了。“最新问了，是有人走了我司自营通道，可能其他部。现在光大的所有高管都待在公司不准离开，等着上交所来查，气氛紧张。来自: Android客户端

fugue

把今天的沪深300股指期货和现货叠加起来看一下，问题就清楚了。如果整个盘面真是这些冤大头的功劳，要达到这样的效果的话，他们必须要至少提前15秒告诉市场自己要犯错了。难道市场15~30秒前就已经预知到了这个事故？

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真的是什么事都有可能发生！体验了资金管理和分险管理的重要！
中金所8月16日盘后数据显示，今日光大期货持有股指期货主力合约IF1309卖单量10194手，比上日激增7023手。公开资料显示，光大期货为光大证券全资子公司。来自: Android客户端

jiqiufeng

fugue 发表于 2013-8-16 16:47
把今天的沪深300股指期货和现货叠加起来看一下，问题就清楚了。如果整个盘面真是这些冤大头的功劳，要达到这 ...

啥意思呀？  期货不懂。

是不是有预谋的呀？反正我是不信什么“乌龙指”。

fugue

jiqiufeng 发表于 2013-8-16 20:50
啥意思呀？  期货不懂。

是不是有预谋的呀？反正我是不信什么“乌龙指”。

其实市场到了这个转折点的节骨眼上，没有这些给力的动作才奇怪。

甭管人们怎么说，反正我们自己观察到的事实，我在前面已经呈现了。至于其含义多种多样，市场里从来不乏善于编故事的奇才。

我个人挺喜欢的一个老段子大意是：

几个人联手坐庄，费尽周折把某只股从5块推到10块，到了十多块，他们成功出货，正在庆功之际，那只股一口气飙到30以上！然后这伙人感叹道：咱们这叫哪门子的庄啊！

两边做

fugue 发表于 2013-8-16 21:37
其实市场到了这个转折点的节骨眼上，没有这些给力的动作才奇怪。

甭管人们怎么说，反正我们自己观察 ...

也是 鬼使神差 ？  觉得很多看似偶发的事件，其实是冥冥之中自有天意。

andy

貌似没有问题，我用的是文华软件

沪深300 指数使用的是10秒图，本来想用5秒图，但是沪深300 报价不太频繁，5秒图会导致一些K线缺失。

IF1309 报价频率更高，所以用的是5秒图

可以看出两者同时在11点05分40秒开始放量

其实假如有沪深300 在11点05分35秒的数据就最清楚不过了，可惜5秒图上没有这5秒的报价

qq0891

老师可否就此事发表一下看法？谢谢

zywnet415

andy 发表于 2013-8-17 17:11
貌似没有问题，我用的是文华软件

沪深300 指数使用的是10秒图，本来想用5秒图，但是沪深300 报价不太频繁 ...

看看股吧置顶的帖子。

即将在2-3秒内将空方手脚全打断!
http://www.guba.com.cn/news,szzs,85056995.html

xuyuxm

我是觉得这个事情好奇怪啊

尤其是那个东方上证指数吧的那位网友，他提前10分钟出来发贴，在11：00开始倒计时，大盘在11：06分暴涨，时间点能踩的这么准确，神人啊！  这位网友至少向大家证明了一件事情就是关于这个事情的新闻全是记者编造的！

qanvi

仙人指路

fugue

回复 5# fugue

巧合，一定是巧合！嘿嘿……

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光大证券交易再现乌龙 超低价卖出10年期国债

http://finance.sina.com.cn/money/bond/20130819/103516490612.shtml

新浪财经讯 8月19日上午消息，继光大证券策略投资部上周五ETF套利出乌龙事件后，今日光大证券的固定收益部交易又出乌龙，导致其超低价卖出10年期国债。

据交易员透露，光大证券今日上午在银行间市场以4.20%的收益率卖出了1000万元的12附息国债15。传成交对手方为农业银行(新浪财经17:00注：据媒体报道对手方为江都农村商业银行，非农业银行)。

交易员估计，光大证券交易员可能准备以4.02%收益率买入12附息国债15，但将收益率误打成4.20%，并误将“买进”点成了“卖出”。

12附息国债15(120015)为2012年记账式附息(十五期)国债，期限为10年，于2012年8月23日发行，发行额为300亿元，发行价为100元，票面利率3.39%。

上周五，光大证券策略投资部开展ETF套利交易时，发生乌龙事件，致使A股市场大幅波动。(张为)

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快讯：海通证券续演乌龙 券商股午后普遍下跌

http://finance.sina.com.cn/stock ... /140216505200.shtml

新浪财经讯 券商股刚刚走到光大证券乌龙指阴影，却又被海通证券拉下泥潭，午后开盘股价纷纷走低，海通证券、中信证券等都跌逾2%。光大证券仍然封死跌停板。

今日，上海石化、仪征化纤完成股改上市。但海通证券的交易系统未及时更新，导致大量客户无法以合适的价格抛售股票，造成大量经济损失。经客户大量反映，营业部上报。一直到9点40分才完成更新，但上海石化的股价已从开盘时大幅下挫。由此受影响的客户表示，营业部及公司从下至上无一人在事前发现，表示极其失望。（悠然）

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高盛发出错误期权指令 扰乱市场价格

http://cn.wsj.com/gb/20130821/bus131522.asp

高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)在周二早间向股票期权市场发送了大量错误指令。这是最新一起扰乱市场价格，并且令交易员和监管部门苦恼不已的技术故障。


Getty Images
高盛将此次事故归咎于内部软件程序。图为高盛总部。

这些代码首字母在从I至K之间的股票期权和上市交易基金(ETF)期权的指令推动一些价格大幅下跌。美国期权交易所周二通知交易员说，官方正在调查这些交易，可能会取消部分交易。

然而据知情人士说，这次故障给高盛带来的潜在损失可能高达数亿美元。

高盛一位发言人在一份声明中说，交易所正在致力于解决这一问题，风险和潜在损失均不会对高盛的财务状况产生实质性影响。

此次交易失误凸显出，全球金融市场不断增加的风险越来越多的由电脑造成，而不是人为造成。自2010年“闪电暴跌”以来的一系列交易事故已经令投资者对全球市场系统的信心受挫。“闪电暴跌”中的交易事故在短短几分钟内就导致股票和ETF暴跌。

据知情人士称，高盛通过追踪这些错误指令发现，这一事故与周一对一个内部软件程序的修改有关，这个程序帮助决定该公司从客户那里购买或者出售期权的价格。这个程序错误地基于相关数据发出指令，但指令价格为默认价格，在一些情况下，这些默认价格远低于市场价格。一位知情人士说，高盛解决了这个问题，并且正在研究错误出在哪里。

这一事故导致一些期权价格在周二早间跌至1美元，促使包括Nasdaq OMX Group的纳斯达克期权市场(Nasdaq Options Market)、纽约泛欧交易所集团(NYSE Euronext)的全美证券交易所(NYSE Amex)以及CBOE Holdings Inc.的芝加哥期权交易所(Chicago Board Options Exchange)就这一问题向交易员发出警告，并提醒他们下单时间在纽约时间上午9:30至9:47之间的部分交易可能会被取消。

据一位知情人士称，高盛已经将此次故障通知监管部门。

美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)发言人内斯特(John Nester)说：我们一直在监控事态发展，并且正在酌情与交易所和其他市场参与者进行沟通。

知情人士说，高盛总的损失可能在数百万美元至几亿美元之间，具体取决于交易所允许多少交易保持生效。公司在出现错误交易时也可以通过与对手达成交易来减少潜在损失。纽约泛欧交易所集团的官员在通知中说，他们预计大多数受到影响的交易都会被取消。

这一事故是一系列市场事故中的最新一起。这些事故都是由旨在提高市场效率的技术导致的。

芝加哥期权交易所曾在4月25日发生过系统中端，这迫使其将开盘时间延后了三个多小时。

2012年2月份，一个存在缺陷的交易程序导致美国期权市场出现3万笔错误交易，促使交易所管理人员取消了部分交易，并对其他交易予以调整。

纳斯达克在2012年5月份Facebook Inc.进行首次公开募股(IPO)期间出现的问题导致试图买卖该公司股票的华尔街公司遭遇了估计5亿美元的损失。2012年早些时候，电子交易所运营商BATS Global Markets Inc.取消了自身的IPO，因为此前一个软件错误迫使交易所暂停该股交易。

Knight Capital Group Inc.曾因交易软件存在错误在不到一小时的交易时间内持有了大约70亿美元股票，这导致该公司遭受了4.611亿美元损失。

JACOB BUNGE / JUSTIN BAER / KAITLYN KIERNAN

Rocky

andy 发表于 2013-8-17 17:11
貌似没有问题，我用的是文华软件

沪深300 指数使用的是10秒图，本来想用5秒图，但是沪深300 报价不太频繁 ...

看L2数据，11:05:31 开始中石化和工行启动。

有意思的是，我刚好赶上了光大这趟车。
当时我有个涨的提前预判，在11:05:40 左右看到大批资金启动，然后11:05:45下单了，

andy

Rocky 发表于 2013-8-22 17:01
看L2数据，11:05:31 开始中石化和工行启动。

有意思的是，我刚好赶上了光大这趟车。

少侠好身手，恭喜啦

fugue

回复 12# fugue

巧合又来了。

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货币市场现乌龙 隔夜回购高出市场利率200基点成交

2013-08-28  来源：证券时报网

http://kuaixun.stcn.com/2013/0828/10714856.shtml

证券时报网（www.stcn.com）08月28日讯

继此前光大证券接连于股市、债市出现乌龙事件后，中国银行间货币市场周三再次出现异常交易。

据大智慧消息称，银行间隔夜质押式回购利率出现一笔以5.1%的利率进行的交易，经确认，该交易系误操作，期限实为两个月。

“那个已经确认是搞错了，前台交易系统已经出公告了。”上海一银行交易员说。他出示了该份公告：“9点51分以5.1%的利率成交一笔隔夜质押式回购，期限实为2个月，系机构误操作所致，特此说明。”

此事得到了多位银行及农信社交易员的确认。周二银行间隔夜质押式回购加权平均利率为3.1013%，该笔误操作前后两笔隔夜回购成交利率分别为3.27%和3.09%。

此前光大证券于8月16日因交易系统误下单，引起股市大幅动荡；其后光大证券又于上周一在银行间债市因交易员误操作而导致“12附息国债15”债券卖价收益率报为4.20%,高于前一日中债估值约25个基点,债券面额为1000万元,后被交易对手点击成交。

（证券时报网快讯中心）

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看来自从中信证券员工娶了世界小姐以后，整个行业都不淡定了哈！^_^来自: Android客户端