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[讨论] 请教Midas师父期权波动率和汇价走势之间的关系

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发表于 2013-11-19 11:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教Midas师父为什么图中示意的欧/美1年期ATM波动率在2012年之后和欧/美走势由之间的正相关变为负相关了呢?期权波动率和汇价之间为什么关系这么密切?我们在观察时,主要以何周期的期权波动率作为汇价走势的主要参考呢?

我对期权没有任何基础知识,可能连问题都问不对,望师父浅显易懂的教导一下。

PS:什么时候开期权班哈

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发表于 2013-11-19 16:58:16 | 显示全部楼层
你好。

1-month ATM implied volatility 是外汇市场内的期权市场最关注的数据之一。因为这关系到外汇市场的重量级造市商和超级大户们对未来方向的预测。外汇市场的主力军是期权市场。内行们的投资工具。外汇市场的现货和期权之间的关系很多时候都是明修栈道暗度陈仓的关系。1-month ATM implied volatility指标跟美股的VIX原理上差不多。即VIX大跌/股指大升,VIX大升/股指大跌的关系。也是跟implied Volatility 有关。

简单的说,中长期基本上跟外汇现货市场反过来的趋势。很多时候早走一步的机会大些。都跟造市商和超级大户们的期权部署有关。短期是两码事。例如,外汇期权市场目前不看好中长期美元。2012年中开始,欧元持续反弹,美元持续受压的。这个在1-month ATM implied volatility指标里很明显。

更具体的期权市场的运作和操作问题,明年开的期货期权班里讨论。以前的培训班都是围绕着现货交易为主。期货期权,特别是期权方面只是介绍了简单的表面而已。其实,投资需要熟悉期权期货市场的运作。对现货市场的运作的熟悉一样重要。
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 楼主| 发表于 2013-11-20 12:43:37 | 显示全部楼层
  诚心感谢师父耐心讲解,静候师父明年的期权班,再请问师父有没有哪个网站可以看到1-month ATM implied volatility
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发表于 2014-3-28 15:37:47 | 显示全部楼层
同问。
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