midas老师您好,最近看到了BIS的Report on global foreign exchange market activity in 2010,里面介绍外汇市场的2010年4月的期权成交金额占全部的5.2%,2007年4月则占6.38%;
我的问题是,期权从这个统计来看占比并不大,为什么用这么小的量的期权部署可以撬动这么接近20倍于期权规模的现货和期货掉期市场呢?还是因为BIS的统计有问题,实际有很多大型期权没有被统计进去呢?
您前面还提到了欧洲资金回家救火,使得欧元没有发生更大的跌幅,富国公司资金不会在出问题时候抛售本币资产,这一点不是很理解:前期出问题的几个国家国债利率彪升得时候,他们的股票市场以及大宗商品市场确确实实发生了显著的调整,这些调整只是欧洲以外流动的热钱抛售资产导致的吗,同期回流的这些资金(应该算是中长线资金吧)延缓了下跌的幅度?