注意：最近招商银行期权报价有点问题

yuki · 发表于 2008-10-8 14:34:34

汇价差200点，看涨竟然还能赚钱

yuki · 发表于 2008-10-8 14:43:51

澳元看涨0158合约，在6号22：40左右买入价是0.396，汇价是0.7067
刚才8号14：23，卖出价0.4002，汇价0.6872.
汇价-200点，期权竟然还是赚的

rayfromsea · 发表于 2008-10-8 17:31:02

都有问题。。。

Michelle · 发表于 2008-10-8 17:32:00

原帖由 yuki 于 2008-10-8 14:43 发表
澳元看涨0158合约，在6号22：40左右买入价是0.396，汇价是0.7067
刚才8号14：23，卖出价0.4002，汇价0.6872.
汇价-200点，期权竟然还是赚的

更正：欧元报价也乱了

请看……欧元看升期权0161……6号的1.3650和7号的1.36

yuki · 发表于 2008-10-8 17:33:12

嗯，其他货币的期权报价也是有问题。

dwenlv · 发表于 2008-10-8 17:38:16

应该是最近波动率很高的原因.现在买进黄金期权, 设置基本一样的时间,执行价都设比现货高300点,现货价格比3个月前当时少了500点,但是期权价格贵了好多.volatility很重要.

rayfromsea · 发表于 2008-10-8 21:21:32

原帖由 dwenlv 于 2008-10-8 05:38 PM 发表
应该是最近波动率很高的原因.现在买进黄金期权, 设置基本一样的时间,执行价都设比现货高300点,现货价格比3个月前当时少了500点,但是期权价格贵了好多.volatility很重要.

在哪里买的黄金期权？

dwenlv · 发表于 2008-10-8 21:53:55

原帖由 rayfromsea 于 2008-10-8 21:21 发表

在哪里买的黄金期权？

中国银行就可以买.我是在saxobank,不过感觉还是不太安全.

rayfromsea · 发表于 2008-10-8 21:56:00

原帖由 dwenlv 于 2008-10-8 09:53 PM 发表

中国银行就可以买.我是在saxobank,不过感觉还是不太安全.

嗯，中行的我知道，要柜台交易，不太方便。

xboy · 发表于 2008-10-8 22:01:51

是波动率变大的缘故。

这是市场的一种现象。

最近的市场的波动率

yee2001 · 发表于 2008-10-8 23:17:12

原帖由 Michelle 于 2008-10-8 17:32 发表

欧元报价也乱了请看……欧元看涨期权0161……6号的1.3650和7号的1.36

是有点问题，不过，期权价格还是和实际汇价吻合的

yuki · 发表于 2008-10-9 02:39:46

原帖由 xboy 于 2008-10-8 22:01 发表
是波动率变大的缘故。

这是市场的一种现象。

最近的市场的波动率

谢谢！VIX（Volatility Index）波动率指数主要是用来反映美国股票市场风险的指标吧？

xboy · 发表于 2008-10-9 09:29:42

波动率就是反映市场在一段时间内的波动幅度。
是用数学公式计算出来的。

如果市场窄幅徘徊，波动率就会下降。

Michelle · 发表于 2008-10-9 10:03:37

原帖由 yee2001 于 2008-10-8 23:17 发表

是有点问题，不过，期权价格还是和实际汇价吻合的

已更正。

龙腾上海 · 发表于 2008-10-9 10:17:21

报价是正常现象，由于最近波动率急剧增大，对期权价格的影响超过了汇价变动的影响。

龙腾上海 · 发表于 2008-10-9 10:25:03

VIX指数是反应股市的，又称“恐慌指数”。简介
VIX(Volatility Index)称之为波动率指数，此指数的编列起源来自于1987年美国股市发生大崩盘后，美国政府为了稳定股市且保护投资人，纽约证交所因而衍生出断路器的规则，也就是说当美股市场波动过于剧烈，此刻将采用人为方式停止任何的交易活动，藉此降低市场波动率。
就在纽约证交所订定出断路器之后，芝加哥选择权交易所(CBOE)随之在1993年推出以S&P100指数选择权为标的所偏列而成的VIX指数，且在2003年9月22日重新更改指数编制方式，标的也从S&P100指数变更成S&P500指数，并有效降低VIX指数的波动率，而在2004年3月26日以VIX为标的的期货商品正式上市交易，多元化的衍生性商品也更利于股市稳定度。
VIX指数编列的方式主要以S&P500指数选择权权利金价格反推所得的隐含波动率，并利用插补法的方式将买卖权以及近远月份等波动率编制而成，由于隐含波动率主要反应市场投资人对于未来指数波动的预期，这也意味着当VIX指数越高时，表示投资人预期未来指数波动将加剧。反之，当VIX指数走低，这也表示投资人预期未来指数波动将趋缓，指数也将陷入狭幅盘势格局，VIX也因而不仅代表着市场多数人对于未来指数波动的看法，更可清楚透露市场预期心理的变化情形，故又称之为投资人恐慌指标。

吕颖 · 发表于 2008-10-9 11:21:05

原帖由 龙腾上海 于 2008-10-9 10:25 发表
VIX指数是反应股市的，又称“恐慌指数”。简介
VIX(Volatility Index)称之为波动率指数，此指数的编列起源来自于1987年美国股市发生大崩盘后，美国政府为了稳定股市且保护投资人，纽约证交所因而衍生出断路器的规则 ...

学习。

龙腾上海 · 发表于 2008-10-10 09:51:43

原帖由 yuki 于 2008-10-8 14:43 发表
澳元看涨0158合约，在6号22：40左右买入价是0.396，汇价是0.7067
刚才8号14：23，卖出价0.4002，汇价0.6872.
汇价-200点，期权竟然还是赚的

近期的期权价格变动可以用这个图来解释。图简单画的，不是很精确，但大体是这个意思。

汉堡走路 · 发表于 2008-10-10 10:22:23

学习

yuki · 发表于 2008-10-10 11:01:46

原帖由 龙腾上海 于 2008-10-10 09:51 发表

近期的期权价格变动可以用这个图来解释。图简单画的，不是很精确，但大体是这个意思。

谢谢，不过请注意上面的期权报价图表，期权价格只是在短短的几个小时里面突然异常，
最近一段时间汇价大幅波动，波动率不应该只是在几个小时里面异常！

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