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大中华商品指数(试行)

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发表于 2007-3-12 23:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大中华商品指数终于和大家见面了,欢迎大家提更好的建议,指数说明如下(更为详细的说明,请参看xboy版主的商品指数方案):
1、指数从2004年10月8日起计算,起始为100点;
2、本指数采用加权算术平均,先以仓位为权重算出各商品本身的指数,再赋予各指数一定的权重进行算术平均;
3、权重如下:
2004.10.8-2006.1.9
玉米
9.30%
优质小麦
9.30%
大豆
9.30%
棉花
6.60%
15.00%
15.00%
燃料油
15.00%
天然橡胶
5.50%
黄金
15.00%
2006.1.9-now
玉米
8.50%
优质小麦
8.50%
大豆
8.50%
棉花
6.00%
3.00%
15.00%
15.00%
燃料油
15.00%
天然橡胶
5.50%
黄金
15.00%

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发表于 2007-3-13 18:06:17 | 显示全部楼层
大中华商品指数  China-Midas Commodity Index ( CMCI)


说明文档
版权所有: www.china-midas.cn

CMCI 编制的2个基本问题(目的)
一、        人民币计价。
目前人民币汇率的弹性增大。商品价格以不同货币来表示的差异,会随着人民币汇率的持续变化而累计。CMCI 选择以人民币计价。

二、        反映以中国为重心的商品生产、消费价格走势变化、以及结构变化。
虽然在全球经济一体化下,各种商品的价格打破了 国家之间的壁垒,全球统一的市场 正在形成 ,特别是大宗原料的价格,全球一个价。但中国的国情,人口数量、经济发展阶段,对各种原料的生产和消费的结构,区别于其他国家。CMCI 的编制正是要体现出这种结构。才能成为客观反映商品市场的商品价格指数。



CMCI 编制初步

1、        建立a、CMCI 农产品指数,b、CMCI工业品指数。C、CMCI综合指数。

   理由:
   商品指数的编制,是对现实中的具体商品价格的 一种抽象和综合。编制农产品、工业品、和综合指数,是对商品进行了 2个层次的抽象和综合。既一个层次反映同类型的。这是初级的抽象和综合。这个层次还能看到商品的大致用途。
   第二个层次的更高级的抽象和综合后,商品指数完全没有了实际的实物意义,仅仅留下一个概念或价值的意义,CMCI综合指数反映大宗商品的(价格/价值)变化。



CMCI 编制准备——商品概况

一、        农产品
农产品可以分为 4大类 粮、棉、油、糖
粮:稻谷、麦子、玉米,这是3种最主要的,加上其他 杂粮:青稞、高粱等
棉:棉花
油:指食用油经济作物,菜籽油、花生油、
糖:指糖料,甘蔗,甜菜作物。

(蔬菜、水果,也是一类,还有鸡、鸭、鹅、猪、牛、羊,这些商品,因为与本次商品指数无关,不作介绍)

二、        工业品
按照国家统计,铁,有色金属、原油、天然橡胶,为4大工业物质。



CMCI编制

通过以上的介绍和分析,编制CMCI 旨在解决3方面问题

一、        选择代表性商品,确定所占权重。
   
二、        选者哪一个市场的价格作为商品价格依据。

三、        指数的表现形式。既指数的数学模型。

四、指数中增加商品、调整权重、更换市场价格的指数调整问题。



CMCI 大中华商品指数,选择在期货市场交易的商品9种商品作为代表商品,权重的确定,按照某类商品的总市场规模(总价值,参考生产量,消费量,贸易量),结合中国的现实情况,确定出权重。

价格的采集,以期货合约价格按照持仓量加权处理。

CMCI指数的表现形式,为一篮子商品的价值跟踪。

CMCI指数起始日 2004年10月 8日,指数起始点位:100点,在 2006年1月9日,指数中加入白糖 。
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发表于 2007-3-24 10:48:20 | 显示全部楼层
是现货价格还是期货价格,如果是期货,以什么时间的合约为准?如果是现货,已什么价格为准?
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发表于 2007-3-24 10:59:26 | 显示全部楼层
原帖由 yaodao 于 2007-3-24 10:48 发表
是现货价格还是期货价格,如果是期货,以什么时间的合约为准?如果是现货,已什么价格为准?



期货价格,以各个合约的持仓量 加权平均 价格,作为依据
黄金为交易所au9999现货价格。

都是可以买到的。
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发表于 2007-5-17 11:46:26 | 显示全部楼层
非常有意义..

"本指数采用加权算术平均,先以仓位为权重算出各商品本身的指数,再赋予各指数一定的权重进行算术平均"
先以仓位为权重..如何理解..能否详述..
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发表于 2007-5-17 11:51:40 | 显示全部楼层
原帖由 蚂蚁没问题 于 2007-5-17 11:46 发表
非常有意义..

"本指数采用加权算术平均,先以仓位为权重算出各商品本身的指数,再赋予各指数一定的权重进行算术平均"
先以仓位为权重..如何理解..能否详述..



在指数的计算时,每个商品只能有 1个 价格。。所以,要先决定 每个商品的当前价格

同一个商品的期货,有好多个合约,价格也不相同。

仓位权重,

仓位大的合约,其价格的重要性 要大于 仓位小的合约。

所以按仓位权重,相对来说,比较合理。。
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发表于 2009-7-10 23:05:19 | 显示全部楼层
大中华商品指数日线

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发表于 2009-7-18 00:04:51 | 显示全部楼层

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发表于 2009-7-24 22:54:42 | 显示全部楼层

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发表于 2009-7-31 21:59:44 | 显示全部楼层

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发表于 2009-8-8 10:54:47 | 显示全部楼层

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发表于 2009-8-15 13:42:14 | 显示全部楼层

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发表于 2009-8-22 09:05:49 | 显示全部楼层

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发表于 2009-8-29 12:36:28 | 显示全部楼层

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发表于 2009-8-31 20:07:43 | 显示全部楼层

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发表于 2009-9-5 10:12:00 | 显示全部楼层

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发表于 2009-9-12 19:55:10 | 显示全部楼层

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发表于 2009-9-19 08:47:12 | 显示全部楼层

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发表于 2009-9-26 09:28:50 | 显示全部楼层

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发表于 2009-10-1 16:55:08 | 显示全部楼层

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